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  • 兴证策略张忆东：疫情反弹压制风险偏好 全球股市普跌

    2020-09-27 13:43:44 [db:来源] [db:作者] 收藏
    股票资讯

一、港股、美股市场监测

1、港股市场综述(注：本周指的是20200921-20200925)

股指表现：本周港股重要指数均下跌，恒生小型股(跌6.9%)、恒生中型股(跌6.5%)和恒生科技(跌6.1%)领跌，其余指数中，恒生综指跌5.3%，恒生国指跌5.1%，恒生指数跌5.0%，恒生大型股跌4.9%。各行业指数均下跌，恒生原材料业、能源业和医疗保健业领跌。

估值水平：本周五恒指预测PE(彭博一致预期)为12.3倍，处于2005年7月以来的中位数和3/4分位数之间；恒生国指预测PE为9.1倍，处于2005年7月以来的1/4分位数和中位数之间。恒生指数PE(TTM)为12.3倍，恒生国指PE(TTM)为8.8倍，二者均处于2002年以来的1/4分位数和中位数之间。

资金流动：本周港股通资金净流入32亿人民币，南向资金主要流向食品饮料、计算机和汽车，流出传媒、餐饮旅游和医药。据彭博口径，本周主要投资于香港的股票型ETF中，资产总值前十大ETF净流入资金2.8亿美元。截至本周五，AH溢价指数为148.9，高于上周的147.2，处于近四年以来的高位水平。

投资者情绪：本周五，恒生波指为23.5，高于上周五的20.4，处于2012年以来的83%分位数水平；主板周平均卖空成交比为14.0%，高于上周的13.3%。

货币市场利率：截至9月25日，相较于上周五，本周HIBOR隔夜利率下降3bp至0.05%，7天利率上升9bp至0.30%，1个月利率上升3bp至0.50%。

汇率市场：截至9月25日，美元兑港元汇率为7.7501。彭博巴克莱中资美元债各等级回报指数：本周彭博巴克莱中资美元债回报指数跌0.77%至204.9；投资级回报指数跌0.12%至185.7；高收益回报指数跌2.37%至249.3。

2、美股市场综述(注：本周指的是20200921-20200925)

股指表现：本周仅纳指(涨1.1%)上涨，罗素小盘指数(跌4.0%)、中概股指数(跌1.8%)和道指(跌1.7%)领跌，标普500跌0.6%。行业上，信息技术、非核心消费品和公用事业领涨，能源、原材料和金融领跌。

估值水平：截至9月25日，标普500预测市盈率为25.1倍，低于上周五的25.2倍，高于1990年以来的3/4分位数。

资金流动：截至9月24日，聪明钱指数由上周的14477点下降至14466点。

投资者情绪：1)美股个股看涨/看跌期权成交量比例5日移动平均为1.8，位于近五年以来的89%分位数水平；2)VIX指数：截至本周五，VIX指数从上周五的25.8升至26.4，处于2014年7月以来的91%分位数水平。

纯因子收益：本周，动量、成长和规模因子领涨，价值、波动率和杠杆因子领跌。近一月，规模和动量因子占优，价值和杠杆因子跑输。

流动性：截至9月23日，美联储资产负债表规模达7.14万亿美元。9月16日至9月23日期间，规模增加了284.7亿美元，此前一周增加539.4亿美元。LIBOR-OIS利差为0.15%。

二、全球资产市场表现(美元计价)

跨资产：股票>债券>原油>农产品>工业金属>黄金；股票市场：本周海外疫情持续反弹，压制风险偏好，全球股市普跌，南非、波兰和法国股票市场领跌；债券市场：本周，海外主要发达国家/地区中，仅英国10年期国债收益率上升，意大利10年期国债收益率下跌9.1bp，美国10年期国债收益率下跌4.0bp；大宗商品：原油表现优于农产品、工业金属和黄金。本周布伦特原油价格下跌2.9%，黄金价格下跌4.6%；汇率：本周美元指数上涨1.85%。

三、信用利差及CDS利差数据跟踪。

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