1.何时平仓
套利交易是以盈利为目的的交易，股指期货知识的套利是同时做多和做空相关性很高的两个合约成者标的资产.因此当市场的价格发生变化时，大多数情况下一个方向的亏损会有另一个方向的盈利与之对冲.因为套利交易现在利用的是市场上的价格失衡关系，所以当市场比价关系朝着正常状态下回归的时候，在这个点投资者就可以利用买卖对冲部位而赢取一定程度上的净利润，并且不用再留仓至最后结算日.
但在实盘交易时。经常会发生平仓之后市场价差仍然朝着有利的方向继续前进的悄况，甚至从正(逆)价差变为逆(正)价差，以致造成该笔套利交易少赚钱，使得交易者扼腕不已。虽然如此，套利交易者仍应遵守操作纪律，在原计划应该要获利了结的点位平仓出场.
2.冲击成本
套利的成本主要包括交易费用、资金成本和冲击成本。交易费用是指买卖相关证券的佣金、过户费、印花税等。
冲击成本是当交易进行时，交易的买卖盘会影响标的物的价格，从而减少盈利空间.同时.当下单交易时，会冲击到原本的买卖委托单量，从而影响并改变最终的成交价格.甚至发生必须追单的情形。这种因为最终成文价格并非原本预期的价格而发生的损失，称为冲击成本。
存在冲击成本的原因，当投资者在作出套利交易决定的时候，要思考到因为这带来的利润缩减的情况。因此在实际操作中必须留出一定的价差余量，同时每笔交易亦应考虑相对买卖盘的数量。套利交易的单笔利润空间相对有限.因此控制冲击成本是套利成功与否的重要因素，这比单边交易的交易成本控制更为重要。
3.主要风险
与一般的单边交易不同，套利的主要风险不在于股票和期货市场中的单边波动，而在于价差运行方向和预期的相反.价差波动风险体现在价差波动的非理性，及突发性事件对套利部位相关性的显著影响。
大多数情况下，因为套利交易部位在盈亏的对冲下，进行套利的风险会远远小于单边操的风险。在这个时候投资者通过资金杠杆的原理对套利交易进行一定程度上的放大操作时，一时的资金周转不慎，这个也可能会造成很大的亏损。例如，美国长期资本管理公司(LTCM )就因过分运用资金杠杆进行价差套利.又因为遭遇俄罗斯金融危机因而出现巨额亏损，并使公司遭受灭顶之灾。
又例如.在期现套利交易时，现货部位赚钱但期货部位赔钱.由于两个市场的交易规则不同，现货部位无法将利润计入，但期货因每日结算的关系，出现保证金追缴。此时若无预留资金或资金调度不顺，无法缴存期货保证金.就会产生套利部位单边被迫平仓的风险。
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